رسي 2 استراتيجية الفترة

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2014.
مع عام 2015 فقط يجري بضعة أيام من العمر، انها & # 8217؛ ق الوقت للنظر في شعبية جدا 2-فترة مؤشر القوة النسبية طريقة التداول من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز. ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد مؤشرات سحرية ولكن هناك مؤشر الذي تصرف بالتأكيد مثل السحر على مدى عدة عقود. ما هو المؤشر؟ لدينا مؤشر رسي موثوق بها.
على مدى السنوات القليلة الماضية نموذج التداول لمدة 2 فترة كما هو محدد في الكتاب، & # 8220؛ استراتيجيات التداول على المدى القصير أن العمل & # 8221؛، وقد تم في السحب. وخالل عام 2011، شهد السوق انخفاضا مفاجئا ومستمرا وضع نموذج التداول في خسارته. استدعاء، كان نموذج التداول لا توقف. منذ هذا الانخفاض كان النموذج يتعافى ببطء. وفيما يلي رسم بياني للأسهم يصور منحنى الأسهم نموذج التداول & # 8217؛ s تداول مؤشر سبس من 1980. يمكنك أن ترى بسهولة الانخفاض الكبير حول التجارة رقم 135.
هنا هو وجهة نظر المقربة من الصفقات ال 23 الماضية، والتي تغطي حوالي السنوات الست الماضية.
نموذج التداول كما اقترح في الأصل من قبل لاري كونورس بسيط جدا ويتكون من الصفقات طويلة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن القواعد هي كما يلي:
يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عند مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) أقل من 5. الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام.
ستستخدم جميع الاختبارات في هذه المقالة الافتراضات التالية:
بدء الأسهم: 100،000 دولار أمريكي. يتم تطبيع عدد الأسهم على أساس حساب أتر 10 أيام مع خطر $ 2000 لكل التجارة. لا يوجد توقف. لا يتم إعادة استثمار P & أمب؛ L من كل صفقة. العمولات & أمب؛ لا يتم احتساب الانزلاق.
وفيما يلي الأداء السنوي لهذا النموذج التجاري على مدى السنوات القليلة الماضية. ويمكننا أن نرى أن السنوات 2013، وعلى وجه الخصوص عام 2014، شهدت انخفاضا جذريا في صافي الربح. هل السوق الصاعد القوي الذي كنا نواجهه خلال السنوات القليلة الماضية ظواهر مؤقتة تضر بأداء هذا النموذج التجاري؟ ممكن ان يكون. أو هو ببساطة هذا النموذج التجاري يفقد ببطء حافة لها؟ هذا يمكن أن يكون كذلك. إنه & # 8217؛ ق فقط من الصعب أن أقول في هذا الوقت.
هذا & # 8217؛ s ليس مثل عمليات السحب لم يحدث من قبل، ولكن هذا & # 8217؛ s ليس حقا ما أريد لاستكشاف. أريد أن ألقي نظرة فاحصة على مؤشر القوة النسبية 2-الفترة ونرى ما اذا كان يمكننا تحسين نموذج التداول الأساسي من قبل لاري كونورس.
تعديل نموذج التداول.
في العام 2013 استكشفت متانة معلمات التداول المستخدمة من قبل نموذج تداول مؤشر القوة النسبية لمدة 2. يمكن الاطلاع على هذه المقالة هنا. واقترح في هذه المادة نسخة معدلة قليلا من قواعد التداول الأصلية. وباختصار، فقد ضاعفت قيمة قيمة عتبة مؤشر القوة النسبية (من 5 إلى 10) وأضربت فترة النظر إلى الوراء لقاعدة الخروج المتوسط ​​المتحرك البسيط (من 5 إلى 10). وأخيرا، أضيفت قيمة توقف قدرها 000 2 دولار. لقد اخترت هذه القيمة لأنها تمثل قيمة المخاطر عند رفع عدد الأسهم إلى التداول. لاحظ أننا نخاطر فقط 2٪ من حسابنا 100،000 $ على كل التجارة. في ما يلي ملخص بتغييرات القاعدة.
استخدم قيمة 10 كعتبة رسي. استخدم متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام كإشارة خروج. استخدام $ 2000 وقف الثابت.
وفيما يلي جدول يبين الفرق بين كونورس الأصلي & # 8217؛ القواعد و كونورس المعدلة & # 8217؛ قواعد.
تأتي الزيادة في صافي الربح على حساب المزيد من الصفقات التي يرجع ذلك إلى حقيقة خفض موقف على ما نعتبره تراجع قابل للحياة. من خلال زيادة عتبة مؤشر القوة النسبية من 5 إلى 10 المزيد من الاجهزة التأهل كإدخال صالح، وبالتالي نحن نأخذ المزيد من الصفقات. ولكننا قمنا أيضا بزيادة فترة النظر إلى الوراء لدينا لحساب الخروج. وبالتالي، ينبغي أن نحتفظ ببعض الصفقات لفترة أطول قليلا في محاولة لتحقيق المزيد من الأرباح. قيمة توقف لا يضر أداء نموذجنا. على سبيل المثال، سيؤدي إزالة قيمة التوقف إلى ربح بقيمة 157،000 دولار أمريكي مع عامل ربح قدره 2.7. ومع ذلك، نحن & # 8217؛ الذهاب للحفاظ على وقف في مكان لأن التداول دون توقف هو شيء معظم الناس لن تفعل! كما سيساعدنا على حمايتنا من الصفقات الهائلة التي خسرناها في عام 2011. وهذه القواعد الجديدة تؤدي إلى تحقيق مستويات أعلى من الأسهم الجديدة على عكس القواعد الأصلية التي تتعافى من خسارة كبيرة في عام 2011.
ملاحظة، في مؤشر مقالة مؤشر القوة النسبية لمدة 2 الفترة 2013 أنا بشكل غير صحيح الدولة وقف الخسارة لا يضر الأداء. أنا على ما يبدو كان يبحث في تقرير الأداء وتحميل المخططات الخاطئة! توقف لا تؤذي النظام، ولكن لدينا قواعد معدلة لا تزال تؤدي أداء جيدا.
استنتاج.
ولا يزال مؤشر القوة النسبية يبدو مؤشرا قويا عند تحديد نقاط دخول عالية الاحتمال ضمن مؤشرات السوق الرئيسية. يمكنك تعديل عتبة الزناد وفترة التمسك على مدى واسع من القيم ولا تزال تنتج نتائج تداول إيجابية. آمل أن هذه المادة سوف تعطيك الكثير من الأفكار لاستكشاف بنفسك. فكرة أخرى فيما يتعلق بمعلمات الاختبار هي تحسين المعلمات بشكل مستقل على & # 8220؛ محفظة & # 8221؛ من إتفس السوق بدلا من استخدام فقط سبس $. ولا شك في أن مؤشر القوة النسبية يمكن أن يستخدم كأساس لنظام تداول مربح.
الحصول على الكتاب.
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

استراتيجية فترة رسي 2
أنا نفذت هذه الفترة 2 استراتيجية رسي على سبي مع بعض تعديل طفيف من بلدي. النتائج مشجعة جدا: & غ؛ 140٪ من العودة مع دروندون صغيرة جدا. العائد يمكن أن يكون أكبر بكثير إذا كنت تستخدم المزيد من الرافعة المالية ولكن لقد تأكدت من أن في العملية برمتها بلدي النقدية البقاء إيجابية. كوانتوبيان هو أداة قوية جدا. لم أكتب الكثير من الرموز لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
شيء واحد أنا لا أفهم تماما هو نسبة شارب. أعتقد أن منحنى الربح يبدو خطي تماما و دروندون هو صغير جدا. ومع ذلك، فإن نسبة شارب محسوبة فقط.
0.4. يمكن للشخص تقديم المعادلة الدقيقة التي تستخدم كوانتوبيان لحساب نسبة شارب؟ شكر.
شكرا لتقاسم الغو!
وأعتقد أن ضعف هذا الغموض هو أنه يعتمد على ذبح السوق عام 2008 لجعلها المال. خارج تلك الفترة، فإنه ليس أداء عظيما. إذا قمت بتشغيله 02 أو 02 أو 09، & # 39؛ 13، فهذا ليس أمرا مثيرا للاهتمام. تعلق هو تشغيل التعليمات البرمجية على مدى السنوات ال 4 الماضية.
كتبنا هذا الصيف الكثير عن شارب. يمكنك أن تقرأ عن الطريقة التي نحسبها هنا وهنا. ورقة إكسل التفصيلية التي نستخدمها ك & كوت؛ النسخة الرئيسية & كوت؛ يمكن تحميلها هنا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
أنا العلامة التجارية الجديدة ل كوانتوبيان. أنا في الغالب استخدام C # والثروة مختبر. جديدة جدا لبيثون. هل يمكن لأحد أن يوضح لي كيفية جعل هذه الخوارزمية تعمل على مجموعة من الأسهم؟ وسوف تقطع شوطا بعيدا نحو معرفة اللغة. هل هناك منتدى فقط للمستخدمين الجدد لطرح الأسئلة الساذجة؟
ما هو ضروري لجعل هذا العمل الغو؟
أتلقى الرسالة التالية:
8 تحذير غير محدد الاسم & # 39؛
8 خطأ خطأ وقت التشغيل: نيميرور: نيم & # 39؛ غير محدد.
أنا جديد على الثعبان والبرمجة.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.

مؤشر القوة النسبية وكيفية الربح منه.
ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد مؤشرات سحرية ولكن هناك واحد الذي تصرف بالتأكيد مثل السحر على مدى السنوات ال 10 الماضية أو نحو ذلك. ما هو المؤشر؟ لدينا مؤشر القوة النسبية يمكن الاعتماد عليها. في هذه المقالة سوف نلقي نظرة على نموذجين تجاريين تم الحديث عنهما أولا في الكتاب، & # 8220؛ استراتيجيات التداول قصيرة المدى التي تعمل & # 8221؛ لاري كونورز وسيزار ألفاريز. وقد ثبت جيدا في مقالات مختلفة أن مؤشر القوة النسبية لمدة 2 على الرسم البياني اليومي لأسواق مؤشر الأسهم كان أداة رائعة للعثور على نقاط الدخول. إن الانخفاض الحاد في أسعار العقود الآجلة للأسهم الصغيرة و الصغيرة خلال الأسواق الصاعدة تاريخيا (منذ عام 2000) أعقبها انعكاسات. ويمكن الكشف عن هذه الانتكاسات في كثير من الأحيان باستخدام مؤشر رسي القياسية مع قيمة الفترة من اثنين. ضع هذا المؤشر على الرسم البياني اليومي وابحث عن نقاط عندما ينخفض ​​المؤشر إلى أقل من خمسة، على سبيل المثال. هذه النقاط المنخفضة للغاية هي فرص الشراء.
القيم أدناه 5 خضراء. هذه هي نقاط شراء.
رسي (2) النظام.
يمكننا تحويل ذلك إلى نموذج تداول بسيط لاختبار فعالية مؤشر القوة النسبية (2) على مؤشر E-ميني S & أمب؛ P. وباختصار، نود أن نذهب لفترة طويلة على S & أمب؛ P عندما تواجه تراجع في سوق الثور. يمكننا استخدام متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 200 يوم لتحديد متى نحن في اتجاه الثور واستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لتحديد نقاط دخول احتمال عالية. يمكننا عندئذ الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 5 أيام. القواعد واضحة وبسيطة:
يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عند مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) أقل من 5. الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. استخدام $ 1000 كارثة وقف الخسارة.
وقد أجري الاختبار الخلفي للنظام في الفترة من أيلول / سبتمبر 1997 إلى آذار / مارس 2012. وتم خصم ما مجموعه 50 دولارا من دولارات الولايات المتحدة بالنسبة للعمولات والانزلاق في رحلة ذهابا وإيابا. وفيما يلي رسم بياني لما سيبدو عليه هذا النظام مع نتائج النظام.
رسي (2) نتائج النظام.
نسبة الفائزين: 67٪
هذه النتائج كبيرة نظرا لدينا مثل هذا النظام البسيط. وهذا يدل على قوة مؤشر القوة النسبية (2) لديها الآن لأكثر من عقد من الزمان. فقط مع هذا المفهوم وحده يمكنك تطوير عدة أنظمة التداول. في الوقت الحالي، دعنا نرى ما إذا كان يمكننا تحسين هذه النتائج أم لا.
مؤشر القوة النسبية المتراكمة (2) الاستراتيجية.
يضيف لاري كونرز تحولا طفيفا إلى نموذج التداول رسي (2) من خلال خلق قيمة مؤشر القوة النسبية المتراكمة. بدلا من حساب واحد سنقوم بحساب المجموع اليومي تشغيل مؤشر القوة النسبية 2-الفترة. في هذه الحالة، سنستخدم إجمالي مؤشر القوة النسبية لمدة 2 خلال الأيام الثلاثة الماضية. عندما تحتفظ بقيمة تراكمية لمؤشر القوة النسبية (2) تقوم بإزالة القيم. وفيما يلي رسم بياني يقارن مؤشر مؤشر القوة النسبية 2-الفترة القياسية مع مؤشر رسي 2-الفترة المتراكمة. يمكنك أن ترى مدى سلاسة مؤشرنا الجديد هو. ويتم ذلك لتقليل عدد الصفقات على أمل الحصول على الصفقات الجودة. باختصار، انها محاولة لتحسين كفاءة نموذج التداول الأصلي لدينا.
مؤشر القوة النسبية المتراكم في الجزء العلوي. مؤشر القوة النسبية القياسي في الجزء السفلي.
يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عندما يكون مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) من الأيام الثلاثة الماضية أقل من 45. خروج عند مؤشر القوة النسبية (2) من إغلاق اليوم الحالي فوق 65. استخدام 1000 $ وقف الخسارة الكارثية.
تراكم مؤشر القوة النسبية (2) نتائج النظام.
نسبة الفائزين: 67٪
S & أمب؛ P السوق النقدية.
ما الذي سيبدو عليه مؤشر القوة النسبية لفترة 2 تداول 100 سهم من السوق النقدية S & أمب؛ P يعود إلى عام 1993؟ بل بالأحرى.
الاستنتاجات.
أي واحد هو أفضل؟ وعملت الاستراتيجية المتراكمة على النحو المنشود. وقد زادت كفاءة نموذج رسي (2) التجاري من خلال تقليل عدد الصفقات، ولكن أنتجت عن نفس المبلغ من صافي الربح. على سبيل المكافأة، كان السحب أصغر قليلا. في حين أن كلا النظامين القيام بعمل رائع، يمكن أن استراتيجية تراكم القيام بعمل أفضل قليلا. ستعمل إستراتيجية رسي (2) المتراكمة بشكل جيد على مؤشر داو الصغير بالإضافة إلى صندوقي الاستثمار المتداولين، ديا و سبي.
رمز إيسيلانغواد متاح أدناه كما تحميل مجاني. وهناك أيضا مساحة عمل تراديستاتيون. يرجى ملاحظة أن مفهوم التداول والرمز كما هو منصوص عليه ليس نظام تداول كامل. بل هو مجرد دليل على طريقة دخول قوية التي يمكن استخدامها باعتبارها جوهر نظام التداول. لذلك، بالنسبة لأولئك منكم الذين يرغبون في بناء أنظمة التداول الخاصة بك هذا المفهوم قد يكون نقطة انطلاق كبيرة.
الحصول على الكتاب.
ترادستاتيون رسي (2) وركسباس.
2013 تحديث:
تم نشر مقال إضافي في عام 2013 والذي يقوم بتحديث نظام مؤشر القوة النسبية ويستكشفه بمزيد من التفصيل. قراءتها هنا.
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2013.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

R & D مدونة.
I. إستراتيجية التداول.
المطور: لاري كونورس (استراتيجية الفترة 2 رسي التداول)، ويليس وايلدر (مؤشر القوة النسبية مذبذب الزخم). المصدر: (1) كونورس، L.، ألفاريز، C. (2009). استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. جيرسي سيتي، نيو جيرسي: أسواق التداول؛ '2' وايلدر، J. W. (1978). مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. جرينسبورو: تريند ريزارتش. مفهوم: نظام تداول الأسهم طويلة على أساس مؤشر القوة النسبية لمدة 2 (مؤشر القوة النسبية). هدف البحث: التحقق من أداء استراتيجية التداول البسيطة التي تشتري التراجع في سوق الثور. المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. فلتر التجارة: يتم إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون RSI_Threshold (القيمة الافتراضية: RSI_Threshold = 5). محفظة: خمسة أسواق الأسهم الآجلة (دج، مد، نك، نق، سب). البيانات: 36 عاما منذ 1980. منصة الاختبار: MATLAB®.
II. اختبار الحساسية.
وتتبع جميع المخططات 3-D مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز / متوسط نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم.
المتغيرات التي تم اختبارها: RSI_Threshold & أمب؛ Exit_Look_Back (التعريفات: الجدول 1):
الشكل 1 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: $ 0).
مؤشر القوة النسبية (رسي) هو مذبذب الزخم الذي يقارن حجم المكاسب الأخيرة إلى الخسائر الأخيرة لتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع.
مؤشر القوة النسبية (إغلاق، RSI_Look_Back) هو مؤشر القوة النسبية لسعر الإغلاق على مدى فترة RSI_Look_Back؛
القيمة الافتراضية: RSI_Look_Back = 2.
نحن نستخدم تمهيد الأسي.
أوب [i] = ماكس (كلوز [i] - أغلق [i - 1]، 0)؛
أسفل [i] = ماكس (إغلاق [i - 1] - إغلاق [i]، 0)؛
أفغوب [i] = (أفغوب [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + أوب [i]) / RSI_Look_Back؛
أفغدون [i] = (أفغدون [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + دون [i]) / RSI_Look_Back؛
رس [i] = أفغوب [i] / أفغدون [i]؛
رسي [i] = 100 - 100 / (1 + رس [i])؛
أول & # 8220؛ متوسط ​​& # 8221؛ (أي أفغوب [1]) كمتوسط ​​بسيط & # 8220؛ لأعلى & # 8221؛ القيم على مدى فترة RSI_Look_Back.
أول & # 8220؛ أفغداون & # 8221؛ (أي أفغدون [1]) كمتوسط ​​بسيط ل & # 8220؛ لأسفل & # 8221؛ القيم على مدى فترة RSI_Look_Back.
ما (إغلاق، Setup_Look_Back) هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لسعر الإغلاق على مدى فترة Setup_Look_Back؛
القيمة الافتراضية: Setup_Look_Back = 200؛
قاعدة الإعداد: إغلاق [i] & غ؛ MA [أنا].
مؤشر القوة النسبية يغلق أسفل RSI_Threshold؛
القيمة الافتراضية: RSI_Threshold = 5؛
تصفية القاعدة: رسي [i] & لوت؛ RSI_Threshold.
يتم وضع شراء في العراء بعد الإعداد / التصفية الصاعد.
ملاحظة: في النموذج الأصلي، يتم وضع شراء عند الإغلاق على نفس الشريط مثل الإعداد / التصفية الصاعد.
القيمة الافتراضية: Exit_Look_Back = 5.
خروج طويل: يتم وضع البيع في العراء إذا أغلق [i - 1] & غ؛ ما [i - 1]؛
وقف الخسارة إنهاء: أتر (ATR_Length) هو متوسط ​​المدى الحقيقي على مدى فترة ATR_Length. ATR_Stop هو مضاعف أتر (ATR_Length). توقف طويل: يتم وضع إيقاف بيع في [دخول - أتر (ATR_Length) * ATR_Stop].
Exit_Look_Back = [5، 30]، ستيب = 1.
محفظة = 5 الأسهم الآجلة (دج، مد، نك، نق، سب)
ATR_Stop = 6 (أتر.
متوسط ​​المدى الحقيقي)
الجدول 1 | مواصفات: استراتيجية التداول.
III. اختبار الحساسية مع اللجنة & أمب؛ انزلاق.
المتغيرات التي تم اختبارها: RSI_Threshold & أمب؛ Exit_Look_Back (التعريفات: الجدول 1):
الشكل 2 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: 50 دولارا دوران الدوران).
IV. المرجعية.
نحن نقيس استراتيجية حالة الأساس (المعلمات الافتراضية) مقابل البدائل:
الحالة رقم 1: RSI_Threshold = 5؛ Exit_Look_Back = 5 (حالة قاعدة).
الحالة # 2: RSI_Threshold = 5؛ Exit_Look_Back = 10.
كيس # 3: RSI_Threshold = 10؛ Exit_Look_Back = 10.
الحالة رقم 4: RSI_Threshold = 15؛ Exit_Look_Back = 10.
الجدول 2 | المدخلات: الجدول 1؛ ثابت كسور التحجيم: 1٪. اللجنة & أمب؛ الانزلاق: $ 50 جولة بدوره.
خامسا - البحوث.
كونورس، L.، ألفاريز، C. (2009). استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. جيرسي سيتي، نيو جيرسي: أسواق التداول:
معظم المتداولين يستخدمون مؤشر القوة النسبية 14 فترة. ولكن أظهرت دراساتنا أن إحصائيا، ليس هناك حافة باستخدام مؤشر القوة النسبية 14 فترة. ومع ذلك، عند تقصير الإطار الزمني لمؤشر القوة النسبية (بمعنى أن تذهب أقل بكثير من 14 فترة) تبدأ في رؤية بعض النتائج مؤثرة جدا. وأظهرت أبحاثنا أن نتائج أكثر قوة ومتسقة يتم الحصول عليها باستخدام مؤشر القوة النسبية 2-الفترة وقد قمنا ببناء العديد من أساليب التداول التي تتضمن مؤشر القوة النسبية لمدة 2 [& # 8230؛] وانخفاض مؤشر القوة النسبية، وكلما زاد الأداء. كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 2 أكبر من تلك الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 5، الخ.
السادس. التصنيف: مؤشر القوة النسبية (رسي) نموذج | استراتيجية التداول.
VII. ملخص.
(ط) إن استراتيجية التداول القائمة على أساس مؤشر القوة النسبية للثنائي (بار-ريلاتيف سترينغث سترينغ) تؤدي إلى أداء نماذج الزخم البديلة؛ '2' المعلمات المفضلة هي: 5 ≤ RSI_Threshold ≤ 13؛ 8 ≤ Exit_Look_Back ≤ 13 (الشكل 1-2).
كفتك القاعدة 4.41: نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
كشف المخاطر: حكومة الولايات المتحدة مطلوب إخلاء المسؤولية | كفتك القاعدة 4.41.
نحن نشاطر ما نتعلمه.
اشترك لتلقي الأخبار البحثية والعروض الحصرية.